大家好！今天让小编来大家介绍下关于相关系数计算公式（相关系数的计算公式为）的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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投资组合的相关系数怎么算？
相关系数Pij =0.506。
相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系，即在统计上不相关。
银行的收益率与沪深300指数的收益率之间的相关系数是Pij =0.69是显著的，而且数值比较高，说明银行和沪探300这两种资产之间具有很强的正相关性。
风险和收益率相同，相关性的变化对资产组合的影响。考虑第一种情况，两种资产的预期收益和预期收益的标准差相等。
扩展资料：
注意事项：
1、基金组合创造胜局。构建基金组合不亚于建立合作团队，每个成员者要有各自优势，胡乱拼法肯定不行。不同类型的基金有不同的风险级别， 而收益和风险通常是成正比的，因此，在构建的基金组合中，需合理平衡各类型基金的投资比例。
2、此外组合中的基金要尽量避免选择同一家基金公司/基金经理管理的基金，也要避免相同类型风格/操作理念的基金，因为这些都会增加基金组合的风险。
3、正确的组合方式很重要。在不同类型基金间进行组合时，通常会考虑权益类资产、固定收空类资产以及现金类资产3种。
参考资料来源：百度百科-投资组合理论
如何计算相关系数？
相关系数r的计算公式是ρXY=Cov(X，Y)/√［D(X)]√［D(Y)]。
公式描述：公式中Cov(X，Y)为X，Y的协方差，D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。
若Y=a+bX，则有：
令E(X) =μ，D(X) =σ。
则E(Y) = bμ＋a，D(Y) = bσ。
E(XY) = E(aX + bX) = aμ＋b(σ＋μ）。
Cov(X，Y) = E(XY)−E(X)E(Y) = bσ。
变量间的这种相互关系，称为具有不确定性的相关关系。
⑴完全相关：两个变量之间的关系，一个变量的数量变化由另一个变量的数量变化所惟一确定，即函数关系。
⑵不完全相关：两个变量之间的关系介于不相关和完全相关之间。
⑶不相关：如果两个变量彼此的数量变化互相独立，没有关系。
线性相关系数计算公式是什么？
常见的相关系数为简单相关系数，简单相关系数又称皮尔逊相关系数或者线性相关系数。线性相关系数计算公式如图所示：
r值的绝对值介于0～1之间。通常来说，r越接近1，表示x与y两个量之间的相关程度就越强，反之，r越接近于0，x与y两个量之间的相关程度就越弱。
线性相关系数性质：
(1)定理: | ρXY | = 1的充要条件是，存在常数a，b，使得P{Y=a+bX}=1。
相关系数ρXY取值在-1到1之间，ρXY = 0时。
称X,Y不相关; | ρXY | = 1时，称X,Y完全相关，此时，X,Y之间具有线性函数关系; | ρXY | < 1时，X的变动引起Y的部分变动，ρXY的绝对值越大，X的变动引起Y的变动就越大， | ρXY | > 0.8时称为高度相关，当 | ρXY | < 0.3时称为低度相关，其它时候为中度相关。
(2)推论:若Y=a+bX，则有。
证明: 令E(X) = μ，D(X) = σ。
则E(Y) = bμ + a，D(Y) = bσ。
E(XY) = E(aX + bX) = aμ + b(σ + μ)。
Cov(X,Y) = E(XY) − E(X)E(Y) = bσ。
若b≠0，则ρXY ≠ 0。
若b=0，则ρXY = 0。
相关系数计算公式是什么？
相关系数公式为：若Y=a+bX，则有：令E(X) = μ，D(X) = σ，则E(Y) = bμ + a，D(Y) = bσ，E(XY) = E(aX + bX) = aμ + b(σ + μ)，Cov(X,Y) = E(XY) − E(X)E(Y) = bσ。
相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标，是研究变量之间线性相关程度的量，一般用字母r表示。由于研究对象的不同，相关系数有多种定义方式，较为常用的是皮尔逊相关系数。
相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向，但无法确切地表明两个变量之间相关的程度。相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。
相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度；着重研究线性的单相关系数。需要说明的是，皮尔逊相关系数并不是唯一的相关系数，但是最常见的相关系数。
以上就是小编对于相关系数计算公式（相关系数的计算公式为）问题和相关问题的解答了，相关系数计算公式（相关系数的计算公式为）的问题希望对你有用！
